Критерий Келли

Критерий Келли – популярная стратегия финансового управления, которую часто применяют в ставках на спорт. Эту систему в 1956 году создал американский финансист Джон Келли. На сегодняшний день стратегия активно применяется в ставках, играх казино и торговле на бирже «Форекс».

Суть стратегии Критерий Келли заключается в правильном определении размера ставки, который напрямую зависит от величины игрового банка. Начинающим клиентам букмекерских контор эта система будет трудна в освоении, т.к. игрок должен самостоятельно оценивать шансы на прохождение ставки, не беря в учет коэффициент, который предлагает букмекер.

Если после анализа шансы на выигрыш ставки ниже, чем шансы, заложенные в котировке БК, от ставки на это событие игрок должен отказаться.

На букмекерском поприще стратегия Критерий Келли сильно отличается от прочих систем для ставок. Несмотря на трудности ее освоения, в умелых руках стратегия может стать рабочим инструментом по получению заработка на ставках. Действуя по данной стратегии, игрок минимизирует риск своих ставок, что на длительной дистанции приносит профит к его игровому банку.

Для определения подходящей суммы для ставки по стратегии Келли, применяется следующая формула:

R = (V*k-1)/(k-1), где R – это размер ставки выраженный в процентах, k – котировка, которой букмекер оценивает ставку, V – процентная вероятность прохождения ставки по оценке игрока.

Дав собственную оценку вероятности прохождения ставки, и произведя все расчеты по формуле Келли, игрок узнает оптимальную сумму, которую он может поставить на это событие. Таким образом, определяя самый подходящий размер каждой ставки, игрок минимизирует риски проиграть свой банк на длительной игровой дистанции.

Здесь важно в очередной раз отметить, что выгодно применять Критерий Келли в ставках на спорт смогут только самые опытные прогнозисты, знаний и навыков которых, хватает для составления собственной оценки вероятности прохождения ставки.

Таким образом, Критерий Келли представляет собой математическую иллюстрацию мнения игрока при учете котировок, которые выставляет в своей линии букмекерская контора. Чем выше навыки и компетентность игрока, тем выгодней он сможет применять на практике эту систему.

Стратегия Келли дает ощутимый результат только на длительной игровой дистанции. Чтобы получать прибыль по данной системе, игрок должен в большинстве случаев играть против линии букмекера или находить завышенные коэффициенты.

Рассмотрим пример реализации Критерия Келли на примере матча Лиги Чемпионов, в котором встречались «Тоттэнхем» и «Барселона». В линии букмекерской конторы победа «Барселоны» обозначена коэффициентом 2.30. То есть, БК оценивает шансы «Барселоны» одержать победу в 43 процента. Анализ, проведенный игроком, дал ему основания полагать, что шансы на выигрыш каталонского клуба составляют 57 процентов, т.е. мнимая котировка игрока – 1.75. Подставляем значения в формулу:

(0.57 * 2.30 – 1) / (2.30 – 1) = (1.31 – 1) / (2.30 – 1) = 0.31 / 1.30 = 0.23

В данном случае стратегия Келли определила, что оптимальной суммой для ставки на победу «Барселоны» станет 23 процента от игрового банка.

Предположим, что на этот же матч букмекер выставил на победу «Барселоны» коэффициент 1.75, оценивая шансы на этот исход в 57 процентов. По мнению игрока, шансы на победу «Барселоны» составляют 50%, подставляем данные в формулу:

(1.75 * 0.5 – 1) / (1.75 – 1) = (0.875 – 1) / 0.75 = -0.125 / 0.75 = -0.16

В данном случае результат расчетов получился с отрицательным показателем -16%. Это свидетельствует о том, что присутствует недооценка сил команды и от данной ставки игрок должен воздержаться.